było i nie ma, jak w ruskim cyrku.............

Śledztwo wykazało iż plik ikony jest zapisywany w folderze tymczasowych plików internetowych (Temporary Internet Files). I tak, albo sami ją usuniemy podczas "sprzątania w systemie", albo zrobi to za nas system podczas automatycznego usuwania/nadpisywania starszych plików. Żeby temu zaradzić należy w w/w folderze odszukać interesujący nas plik, najczęściej nazwany favicon[x].ico, skopiować go do wybranego katalogu, a następnie we właściwościach skrótu "zmienić" ikonę wskazując na skopiowany plik.